fanshiqing
我刚刚做了一个统计分析,用stepwise进入若干自变量,分别预测几个不同的指标,得到四个不同的回归方程,但是R2均不太理想,最大的有0.186,最小的只有有0.059,我应该如何取舍阿?我的报告里能把四个回归方程都放到论文里去吗?R2有没有一个约定俗成的可以接受的标准呢?谢谢
yihui
上次中科院一位老师过来给我们讲,R2是一个毫无用处的指标,很多人还把它当宝贝,要重视的是回归系数的显著性
shoeda
R^2只能说明模型对因变量的解释程度有多大,当然,R^2越大,说明解释能力越强,但是它却不能告诉模型的显著性有多强,确实需要看模型参数的显著性..
fanshiqing
我知道阿!模型的系数反映了假设的自变量对因变量影响的程度,是我们理论所关心的;但是R2也很重要阿,它反映了回归平方和在总平方和中所占的比重,也就是说方程所能解释变异的大小阿!它也挺重要的阿,虽然没有回归系数重要!
rtist
我觉得争论哪个指标重要好像意义不大——这是研究目的决定的,也就是看你想用这个模型来做什么。