baifei1106
这是我编的GARCH(1,1)模型的WinBUGS程序
model
{
alpha0~dunif(0,100)
alpha1~dunif(0,1)
beta1~dunif(0,1)
sigma[1]<-alpha0
for(t in 2:n){
sigma[t]<-alpha0+alpha1*y[t-1]*y[t-1]+beta1*sigma[t-1]
}
for(t in 1:n){
tau[t]<-1/sigma[t]
y[t]~dnorm(0,tau[t])
}
}
[/code]
请大家帮忙看看问题在哪里?有人有GARCH模型的WinBUGS程序吗?如果有,希望能告诉我,我的邮箱是
fangjiexing1@163.com
QQ是:48235748