baifei1106
最近在用WinBUGS做GARCH(1,1)模型和SV模型的比较研究,在GARCH(1,1)编程过程中遇到了一个问题,我的程序是
model
{
for(i in 2:N){
y~dnorm(0,s)
s<-1/sigma
sigma<-a+b*y[i-1]*y[i-1]+c*sigma[i-1]
}
a~dnorm(0,0.01)
b~dnorm(0,0.01)
c~dnorm(0,0.01)
}
sigma是波动性,s是正态分布的精度,a b c是待估参数,我的问题是
(1)WinBUGS中正态分布中第2个参数精度是方差还是方差的倒数呢?我是做方差的倒数编程的。
(2)程序可以通过check,也可以load入数据,但在compile时,出现了问题,提示是“made use of undefined note sigma”。说sigma没定义,我改怎么处理呢,有谁知道GARCH(1,1)模型的WinBUGS程序吗?
baifei1106
我的QQ是48235748
邮箱是fangjiexing1@163.com,请指教
baifei1106
程序复制错了,我编的程序应该是
model;
{
for(i in 2:N){
y~dnorm(0,s)
s<-1/sigma
sigma<-a+b*y[i-1]*y[i-1]+c*sigma[i-1]
}
a~dnorm(0,0.01)
b~dnorm(0,0.01)
c~dnorm(0,0.01)
}
请帮忙
baifei1106
为什么y后面的i不见了啊
baifei1106
一发出去全变样了,唉!
ilikemath
cran
{
for(i in 2:N){
y~dnorm(0,s)
s<-1/sigma
sigma<-a+b*y[i-1]*y[i-1]+c*sigma[i-1] #########我觉得是sigma[ i ]
}
a~dnorm(0,0.01)
b~dnorm(0,0.01)
c~dnorm(0,0.01)
}
因为sigma是vector。你只写sigma没有index number的话,sigma有变成scaler了。造成程序混乱
rtist
y[1],s[1],sigma[1]没有定义过
发code的时候需要用[code]和[/code]括起来(半角)
baifei1106
model
{
for(i in 2:N){
y~dnorm(0,s)
s<-1/sigma
sigma<-a+b*y[i-1]*y[i-1]+c*sigma[i-1]
}
a~dnorm(0,0.01)
b~dnorm(0,0.01)
c~dnorm(0,0.01)
}
y,s,sigma后面都有的,sigma是波动性,s是正态分布的精度,a b c是待估参数,程序可以通过check,也可以load入数据,但在compile时,出现了问题,提示是“made use of undefined note sigma”。说sigma没定义,我改怎么处理呢,有谁知道GARCH(1,1)模型的WinBUGS程序吗?
yihui
往死里晕……5楼7楼都提醒你了,还没搞明白怎么变斜体了啊?……不仔细读《COS论坛说明》……
cran
还没有明白。。。。。
sigma是一个vector,你定义的时候需要index!!!!
eg, sigma