xbchen82
随机过程中有很多以另一随机变量作为下标的随机变量序列构成的随机过程,如复合Possion过程Y=X1+X2+...+Xn(t) (n(t)是下标,且n(t)是Possion过程),强Markov性P(Xt=j|Xt-1=i,X...) (t为停时)等,都如此。这种情况下如何计算概率啊,书上是按照下标随机变量取值,利用全概率公式表达,但这样做有什么道理么(感觉不好像普通的事件分解那样容易理解),这种以随机变量为下标的随机变量很难理解,与普通的固定下标n有何区别呢,那位同学给指点下,先谢了!
abel
[quote]引用第0楼xbchen82于2007-02-07 20:33发表的“[求助]以另一随机变量作为下标的随机变量”:
随机过程中有很多以另一随机变量作为下标的随机变量序列构成的随机过程,如复合Possion过程Y=X1+X2+...+Xn(t) (n(t)是下标,且n(t)是Possion过程),强Markov性P(Xt=j|Xt-1=i,X...) (t为停时)等,都如此。这种情况下如何计算概率啊,书上是按照下标随机变量取值,利用全概率公式表达,但这样做有什么道理么(感觉不好像普通的事件分解那样容易理解),这种以随机变量为下标的随机变量很难理解,与普通的固定下标n有何区别呢,那位同学给指点下,先谢了![/quote]
有时候要将这个脚标作为参数,如果不涉及到其性质的时候,如果涉及到其随机性质的时候,就要当作随机变量来处理了。理解上确实有时候挺别扭的,习惯就好了。在各类数理问题中,这好像经常出现。