huzhikai 附上matlab验证代码。矩阵A的数据随便改,最后的协方差矩阵确实永远是对角阵 A=[1 1;3.04 0.64;3.41 2.12;3.95 4.54;4.62 5.92;6 6]; %将随机样本数据放进矩阵A,A中的数据可以随意更改。协方差矩阵B总是对角阵 [coeff,score,latent] = pca(A); %对矩阵A进行PCA处理 B=cov(score(:,1),score(:,2)) %对PCA处理后的数据求协方差矩阵