我现在有一个内部程序可以用Shiny生成股票下单指令,而我现在希望可以直接把指令通过FIX协议发送到接单服务器。结果郁闷的是,R社区里面投资策略模拟程序很多,具体到下单就没有人做了……
我发现了一个FIX协议的开源实现(QuickFIX),然而它只提供了C++的接口,还通过SWIG转了Python和Ruby实现,但怎么把这种C++的包移植到R,实在是一头雾水 😓
我去Rcpp的网站上和R包仓库看了当前的C++移植,实在是没有找到类似的案例,也研究了Rcpp的文档中Rcpp-libraries.pdf这个参考,感觉和我现在碰到的情况很不相似(文档中用的corels包就是代码编译,不涉及任何的configure过程,而QuickFIX包光拆结构就拆出来好几层)。
因为我对Linux下面编译过程不是很熟悉(C++、Make和相关toolschain基本不碰),所以现在真的麻爪。
不知道有没有大神做过相关项目,可以提供个思路让我找到个开始的线头?
PS:是不是大佬都用Python和C++下单的?关键我这种低频交易用不到那么高级的工具啊……