请问对一个股票收益率时间序列怎么检验有没有 structural break/change (jump point),有示例的代码吗?(想抄很类似的代码),谢谢了
我知道chow test是针对已知断点时间的。
这有个例子的链接:
https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/co-integration-and-structural-breaks-time-series-analysis-using-r
这个例子的题目是:Co-integration and Structural Breaks Time Series Analysis using R on 100 year bond yields
我想找类似的比较完整/详尽的例子,请各位cosxer帮忙