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  • [译]量化投资教程:投资组合优化与R实践(上)

1 个月 后
方差的最后一项是不是差了一个2× ?

Vp=W2TLT∗σ2TLT+W2SHY∗σ2SHY+2×WTLT∗WSHY∗σTLT∗σSHY∗Corr(TLT,SHY)

https://en.wikipedia.org/wiki/Variance
7 个月 后

您好!请问(下)不转载了吗?好想继续学习啊!