正在加载…
请使用更现代的浏览器并启用 JavaScript 以获得最佳浏览体验。
加载论坛时出错，请强制刷新页面重试。
使用R语言构造投资组合的有效前沿
COSeditor
https://cos.name/2013/08/use-r-to-do-portfolio-optimization/
itellin
看了半天也不知道从哪里买，从哪里卖，这样的分析有什么用呢？
dengyishuo
楼上吐槽的很犀利，赞一个。
投资组合有效前沿不能直接指导投资标的的买卖。但它提供了一种视角（perspective）和基准（benchmark），当我们持有投资组合的时候，我们得考虑到对投资组合进行优化，择取其中最有效的来用。当然啦，选择有效投资组合的标准可能各不相同。M-V方法至少提供了一种可比标准。当我们认为我们拥有更好的选择标准时，可以把我们选择的投资组合绩效跟M-V方法选出的进行比较，雌雄一眼即可看出。
此外，个人认为，投资不只是生成交易信号，还应该包括组合管理和资金管理等不少内容呢。:）
1987
请问这个函数能解决几维的问题？如果有两千只股票，它还能算出来吗？如果不行，那就是小儿科自个儿闹着玩啊
van-657134834
为什么我的target return and risk里不显示方差（sigma）呢？
而且如果想看到更多的portfolio points应该怎么办？
急求，真心希望一硕大神回答~
lamei
如果再增加每个资产的投资比例限制，请问如何求其有效前沿呢？谢谢！
