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  • 我国黄金期货市场的VaR风险度量——基于历史模拟法

[未知用户] "受国内金融的市场的发展水平以及投资者知识水平的限制。"
在公务员系统的么?太官方的语言了,基本上没太多信息含量。
VaR的理论不见得有多复杂,思路是简要而清晰的。
国内几年前就已经有ATS在欢快的跑着了,不单单是“想法很好”能描述的了。
[未知用户] 没在公务员系统。只是说一句实话。看中国的现况,国内的投资者的确不会有太多人去关注黄金期货。我没办法找到更精简更不公务员的表达方式了。
ATS的确是是跑了一段时间了。这没什么可争议的。
我说你的想法很好是针对你说的,把R“结合到实务上来”而言的。不是针对自动化交易系统。自动化交易系统和量化投资早被西蒙斯发展到极致了。
20 天 后
请问下在R下做普通VAR有现成的包么?
9 个月 后
汗,这个也能发论文呀。。。

里面有些地方有些小问题:历史模拟法和蒙特卡罗模拟法属于全值估计方法,他们的特色在于不需要对市场因子的统计分布进行假设——蒙特卡罗法需要对因子分布做假设,只不过这个假设不需要局限于正态分布。
[未知用户] 我们这里不是正规论文 科普性质的比较多
[未知用户] 这是个很naive的错误之处,多谢zhiqiang指出。这篇文章是简化来的科普版,因此存在一点笔误。“蒙特卡洛模拟法”显然是需要对分布进行假设的,不对分布进行假设就不知道怎么生成随机数了。
[未知用户] 有啊,VaR包,rugarch包,fExtreme包,PerformanceAnalytics包都可以计算VaR的。
4 个月 后
文章写得很简洁明了。
不过我觉得做VAR模型分析,应该还包括极值分析,作者如能再写一篇文章,介绍如何运用以上材料推断极值就更好了。
3 个月 后
[未知用户] 我也有同感. VaR作为市场风险管理工具有很强的假设, 需要大量的历史数据, 同样也需要使用人员的经验. 所以很多时候, 投资领域里面经验起的作用很大, 投资方向准了, 技术分析可以忽略.
8 天 后
你好 能不能看下你求时变VaR的值的code,我想知道怎么求时变VaR值的,不是很懂!谢谢!
6 个月 后
我有个问题,怎么做Kupiec检验呢?用软件?具体什么软件呢,有步骤和程序吗?或者说是直接将数据代入公式算?

谢谢回答,我为了这个问题,摸索两天了,谢谢。
我想问一下,Kupiec失败率检验方法,只怎么做的?用软件呢还是直接代入公式?谢谢,这个问题困扰我两天了。谢谢达人解答。
[未知用户] 你先了解一下Kupiec失败率检验的算法,然后,用R编程就可以了,论坛上有计算Kupiec的帖子。
[未知用户] 等我好好学习一下极值理论再说。
[未知用户] 求时变跟求静止没有区别的,把数据窗口动起来,VaR也就时变了。
[未知用户] SPSS可以吗?对编程不是很在行。