quantstrat::applySignals报错：Error in .xts

monchewharry

在学习用quantstrat做策略回测，在生成signals的时候碰到一个问题：

test<-applySignals(strategy.st,mktdata = HLC(XLB))#报错如下
Error in .xts(e, .index(e1), .indexCLASS = indexClass(e1), .indexFORMAT = indexFormat(e1),  : 
  index length must match number of observations

以上报错来自如下signal的设置:

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "cumCRSI.CRSIcum", 
                            threshold = cumThresh, 
                            relationship = "lt",
                            cross= FALSE),
           label="cumCRSI.lt.thresh")
test<-applySignals(strategy.st,mktdata = HLC(XLB))#报错如上

其中cumCRSI.CRSIcum列是在前面的indicator中生成的，已通过applyIndicators验证存在。所以我就不知道问题会出在哪里，还请会用quantstrat的R友指点。