用sandwich包中的hccm()以及car包中的vcovHAC()计算出来的white standard error与我按照wooldridge书上的公式计算出来的不一样，还请各位指出错误之处：
求变量grant[loc88]的white standard error原模型是：
我自己编写的程序如下：
平方后我的稳健方差是 0.02023469 :cry: :?:
求变量grant[loc88]的white standard error原模型是：
fit87<-lm(log(scrap[loc88])~grant[loc88]+log(scrap[loc87]))
sum87<-summary(fit87)
hccm(fit87)
我自己编写的程序如下：
fit<-lm(grant[loc88]~log(scrap[loc87]))#auxiliary regression
sum_au<-summary(fit)
r2<-sum_au$residuals^2 #auxiliary regression 的残差平方数据向量
SSR<-deviance(fit) #auxiliary regression 的残差平方和
u2<-sum87$residuals^2 #原模型的残差平方数据向量
sd_robust<-sqrt((r2%*%u2)/(SSR^2))#与car中hccm函数的结果不一致平方后我的稳健方差是 0.02023469 :cry: :?: