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根据Mallow's Cp应该怎么选择回归模型?
Jiahuan He
理论上说当回归模型无偏的时候,Cp应该等于p,但实际情况是Cp常常会小于p。那么在Cp做为模型选择准则的时候,应该选最小的还是选最接近p的呢??在比较P不相等的情况下呢?