• 软件SAS

  • 请问：SAS做GARCH模型的一些问题

1.如何进行数据的平稳性检验

2.条件方差不服从正态性假设，如何更改？





谢谢各位！
11 年 后

用R语言tseries包中的adf,test，或者另外一个包有有ur.df（这个要用summary看结果）。

a<-1:100
adf.test(a)
b<-rnorm(100)
adf.test(b)
summary(ur.df(b,type="none"))