raul 问题：用R计算股指波动率 （1）ADF检验股指序列是否平稳，否则取差分。 （2）收益率是否正态分布的检验 （3）自相关的侦察AR,MA,ARMA (4)ARCH效应检验，ARCH-LM （5）GARCH模拟 （6）AIC,SC,Likehood法则判断模型的优劣。 刚总结了一下要用R做的步骤，至于怎样实现还是刚刚开始。欢迎各位指点，一起进步。
anning189 股直波动率？金融风险分析中一般我们测算的是收益率的波动情况，而且将收益率定义为自然对数收益率（原因见hamilton1994），此时收益率序列一般均为平稳序列，你可以用ADF或者PP或者KPSS检验，（个人不推荐使用这些过时的检验方法，ERS、ADF－GLS、NP检验更有效）。收益率序列一般不服从正态分布，可有JB、QQ图判断。自相关一般是显著的可通过修正Q统计量检验，ARCH效应一般也是存在的，然后可对序列建立GRACH族模型进而得到收益率波动序列。 上述测算波动率序列仅是利用了GARCH模型，研究显示SV模型更有效。（张世英2005） 另外对高频时间序列可利用更为简单的已实现波动率来定义收益率的变化。
zacherychen i think SV model is more precisely, and garch or FI-garch will offer more information and easy to calculate, and normalization test, u can use Box-Jenkins TEST and if u wanna use Garch, then u d better choose student t-distribution
