dengyishuo http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R/15.html 有任何疑问，欢迎到R与微观金融QQ群（97483846）进行讨论。或者到http://n3.nabble.com/R-f95963.html进行提问。
wbleachfun 请问下 在时间序列分析的model中比如VAR(vector autoregreesion), 有个选项是type，可取const， trend， none， both这都是些什么意思呢， 谢谢，没找到这个解释
lyxmoo 回复 第4楼 的 huangziwei： 《解读量化投资》只能翻翻，只看最后最后一页中的内容，那些个重温提到的秘密吧。 懂的自然懂的。 就国内股票市场来说： 1. 规则不允许电脑程序下单，如果你违反，可以在以后的任意一个秋后算总账。是一个高法律风险的市场。 2. T+1的实盘对照T+0的期货，总之是流动性不对等的市场。 3. 有人可以看牌，翻看所有参与人员手里的筹码成本和寸头，总之是一个信息不对称的市场； 4. 充斥着不规则的规则，是个零和市场。以至于监管者的信用度也被质疑中。 5. 可以用统计方法进行参与并谋利，只要控制盈利的总规模不要太大就是安全的。
lyxmoo 事关最大熵模型的那些事， 《解读量化投资》一文中提到的这个最大熵模型，其中在google吴军《数学之美》中也提到，还花了一章单独讲这个题，CMU 的 eric xing 和 jun zhu 另外作了一个 Maximum Margin Entropy Markov Mode 的方法［大概这个意思，大家将就着看］， 吴军和 jun zhu [据说出自清华的post dr.]的论文都可以狗到； 那什么你懂的。
