回复 第4楼 的 dengyishuo：
遇见同样的问题，在eviews里做garsh时，均值方程调试好的只有AR（3）显著，但是对残差拟合GH分布eviews不再胜任，换用R的拟合时却对于不显著的AR项剔除不掉！所以这里对于版主的回答仍然存在质疑！
以下为使用rgarch包引用版主给出的参数设置命令，输去结果显示，不显著的AR项仍然碍眼！！
盼复……
*---------------------------*
* GARCH Model Fit *
*---------------------------*
Spec
--------------------------
Model : fGARCH (1,1) Sub-Model : GARCH
Exogenous Regressors in variance equation: none
Include Mean : TRUE
AR(FI)MA Model : (3,0,0)
Garch-in-Mean : FALSE
Exogenous Regressors in mean equation: none
Conditional Distribution: norm
Optimal Parameters
--------------------------
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
mu 0.000366 0.000288 1.27005 0.204068
ar1 0.006515 0.018204 0.35789 0.720425[s:12]
ar2 -0.027923 0.019480 -1.43338 0.151750[s:12]
ar3 0.040179 0.019046 2.10962 0.034891
omega 0.000005 0.000002 2.63916 0.008311
alpha1 0.104510 0.010737 9.73377 0.000000
beta1 0.882457 0.010761 82.00521 0.000000
