金融时间序列分析中，哪个方法最有效？

kNN

Bayesian

Nonlinear Regression

不懂统计的飘过。

小波分析是否也可以用在金融时间序列里？

可以说哪一种方法都不怎么好，你可以多看一下时间序列分析的书籍。

看你要研究什么了

股票价格变动预测，应该可以视为金融时间序列。

我觉得很有必要先学习一下基本哲学。

最近看了一些别人的论文，其中有一些结论性的研究结果。

股票的金融数据可以用Neural Network 或者 Nearest Neighbour 的方法进行分析，其他的算法都能被Neural囊括在内了，但传统的技术的方法依旧有效，R 里的 TTR包就是直接对应了技术指标的。

隐马尔可夫链

没有最好，只有更好，或者说合适的就是最好的

神经网络其实有点扯，完全没有金融理论支撑的，就是搞几个非线性函数进行拟合，不过用来写报告忽悠人倒是不错[s:11]

现在这个市场上真正能赚钱的方法都不是复杂的方法，而且有很多要靠计算之外的功夫