iltgcarter 文献"A matching algorithm for generation of statistically dependent random variables with arbitrary marginals"中提到“随机变量间的相关性可以用相关系数矩阵表示，同时也可以使用回归系数矩阵和回归误差表示” 对于多个随机变量，如何根据相关系数矩阵和每个变量的概率分布函数计算回归系数？ 文献给出了计算公式，但是本人没有找到其理论依据。 恳请各位赐教，不甚感激！
easttiger 正态多元回归就是一个一个地作一元回归然后拼起来。回归系数和应变量相关系数阵无关。你如果问的是自变量的相关系数阵那么就不对了因为自变量应当是独立的。所以你问的是应变量和每个自变量相关系数已知的时候如何得到回归系数。这个问题你可以查最简单的一对一回归的时候为啥R2叫作R2。 没时间看文献，但根据标题似乎用了回归来生成随机数，这当然等价于发现了一些条件期望和条件方差方面的代数技巧。联系R2和那个F比例的关系应该会帮助理解。
