HarryYu 我观察到1秒两次的期货数据的成交情况，认为这样的数据频率下，在现有网络的延时的情况下，用户从终端搭建一个高频交易系统是有可能的。（其实这好像是废话，因为从证券公司或期货公司到交易所的链路本来就是高频的，而证券公司并不负责网络延时。） 我的问题是， 1 什么样的资格才能从事高频交易？ 2 这样一套软件最终和交易所是以什么协议通信的？是交易所自己规定的协议吗？我从哪里可以下载到这样的软件包？
HarryYu 我现在在搞外汇，但没有用到j,因为我手头的数据不太好，成形的结果我自己心里没有底。 三角洲那个我绘出那个预测图之后，其实也不怎么搞了。 金融我也仅仅是学了一点，但是入行的话，我其实也挺外行的，证券从业资格证，期货从业资格证，我都没有，也考不下来。我打算在外汇行业好好呆着，趁着尚且没有外汇从业资格证。
renkun-ken 推荐关注 QuantBox，尤其是XAPI封装，多种语言接口，支持多种交易后台（CTP/LTS/XSpeed等）。 去期货公司开户，申请开通CTP接口，然后交易软件的配置文件里面就有对应的CTP接口通讯IP地址和端口，用你开通的帐号密码即可通过接口获取实时数据、下单、银期转账等做各种交易软件能做的事。
renkun-ken [未知用户] 多数期货公司直接以CTP作为后台的貌似直接可以，一些期货公司（例如永安期货）以恒生等作为默认后台的需要在开户时说明需要开通CTP接口。 另外补充，关于CTP接口的封装，QuantBox做的二次开发封装得非常好了，做程序化策略时建议用C#基于Task的Async异步编程来处理下单、回报等回调事件，效率非常之高。通过CTP接口对合约数据的订阅也可以自己累积高频数据。
