VaR值一般多大正常？

实证分析做出来的VaR是-0.1点多，而有的论文用类似数据做VaR得出的数据时-3点多或-5点多的，貌似那些文章的returns数据是用GARCH-t等模型过滤过得到的resid。我没过滤，直接用的R里的zoo包做的，我这个数据时合理的吗？比较忐忑啊。。

VaR是个金额，有单位的吧。取决于投资组合的价值

回复第2楼的 siyiqing：那VaR可以是return吗？例如-10%？

回复第3楼的 LINL10：也可以吧，相当于假设组合是1元

应该百分比和金额都有的吧，不过我觉得还是百分比好，有可比性