LINL10 看到很多论文中的portfolio计算VaR,都是模拟出各种投资组合的情况，然后计算出VaR 那么可不可以编写程序设weight为未知然后得出最优的weights呢？ 如果能，那么资产最多能有多少个呢？ 统计编程小白，不知道有没有类似研究的大神解答下[s:11]
