也许他还算不得大牛人,至少是一个小牛,对于做金融、做统计以及做金融统计的人而言,他的作品值得细读。
朱世武简介:
朱世武
清华大学 金融系 副教授
主要研究领域:固定收益、风险管理、信用衍生品定价、金融数据库
讲授课程:金融数据库、金融统计学、实证金融学、数据模型与决策、统计分析软件
河南师范大学数学系学士(1983年),武汉大学统计学系硕士(1987年),上海财经大学数量经济研究所博士(1999年),清华大学经济管理学博士后(2001年)。
办公室:伟伦楼321 电子邮件:[url=mailto:zhushw@sem.tsinghua.edu.cn]zhushw@sem.tsinghua.edu.cn[/url]
电话:86-10-62772943 传真:86-10-62784554 ZHU Shiwu
Associate Professor, Department of Finance
Research Areas: Fixed Income, Risk Management, Credit Derivative Pricing, Financial Database
Courses Taught: Financial database, Financial Statistics, Empirical Finance, Data Model and Decision, Statistical Softwares
BS, Mathematics, 1983, Henan Normal University; MS, Mathematical Statistics, 1987, Wuhan University; Ph.D, Quantitative Economics, 1999, Shanghai University of Finance and Economics; Postdoctoral, Financial Engineering, 2001, Tsinghua University.
Office: 321, Weilun Building Email: zhushw@sem.tsinghua.edu.cn
Tel: 86-10-62772943 Fax: 86-10-62784554
内容简介:
00怎样学习金融计算与建模.ppt
01本书金融数据介绍.ppt
02股票收益计算.ppt
03固定收益证券计算.ppt
04收益波动率计算.ppt
05股票指数计算.ppt
06股权风险溢价计算.ppt
07股票市场风险指标计算.ppt
08股票市场风险指标分解.ppt
09债券指数计算.ppt
10中国股市CAPM计算.ppt
11最优投资组合选择.ppt
12中国股市CAPM验证.ppt
13随机模拟基础.ppt
14Copula函数及其应用.ppt
15VaR度量与事后检验.ppt
16基于Copula的VaR度量与事后检验.ppt
17债券组合市场VaR度量.ppt
18债券组合信用VaR度量.ppt
19期权定价模型介绍.ppt
20可转换债券定价.ppt
21利率期限结构模型.ppt
22构建静态利率期限结构模型.ppt
23基于动态利率期限结构模型的定价技术.ppt
附录:固定收益债券常用术语.ppt