VaR（Value at Risk）值三种计算方法

skyer_117

不错，不错

顺便问句，不知道这些东西Rmetrics里是否有现成的命令

franknan

仔细看，LZ的fun1应该是有错的，for 循环里应该是VaR[i-1]吧？

x=c(189.9390,206.5707,186.4814,210.9900,195.1849,200.6311,182.0851,200.5738,202.8953 ,210.8375);

alpha=0.05;

fun1=function(x,alpha){

n=length(x);

VaR=rep(0,times=n-1);

for(i in 2:n){

VaR=mean(x[1:i-1])-quantile(x[1:i-1],alpha);

}

VaR

}

fun1(x,alpha)

dengyishuo

呵呵，算的的确是i-1期的，然而生成的结果都存在VaR里了，所以区别不是最重要的。

danielbaggio

有没有计算动态VAR的方法？

就是每一天都对应一个VAR?

nanhuaijiu

程序都是MATLAB编出来的吗?怎么有些语句在MATLAB中找不到~[s:12]

dolphin232210

请问这是什么编程软件呢，我是菜鸟，但现在需要编程计算VaR，是matlab还是R呢？？？

dengyishuo

回复第15楼的 dolphin232210：是R。现在可以直接用包PerformanceAnalytics计算，不用自己编程了。

dolphin232210

回复第16楼的 dengyishuo：那楼主上面写的那些程序都不用这么写了吗？亲爱的楼主，能不能解释下这个包怎么用来计算VaR呢，谢谢谢谢~~~

dengyishuo

回复第17楼的 dolphin232210：

<br />
#装R<br />
#装PerformanceAnalytics包<br />
#载入包<br />
library(PerformanceAnalytics)<br />
#用法参考VaR函数的说明<br />
?VaR<br />

</p>

dolphin232210

回复第18楼的 dengyishuo：谢谢高手，呵呵，还有个问题想请教你，用什么语句在R里面调用EXCEL的数据呢？谢谢~

lolo

楼主能不能推荐些Value at risk的论文或比较好的学习资料？

dengyishuo

回复第20楼的 lolo：你看R包的说明就可以，那里面提供了很多优秀的参考文献。

fsctfe

看看

夏日秋虫

fun2中的h是收益率的条件标准差？

这个式子

VaR[i-1]=qnorm(1-alpha)*x[i-1]*h-x[i-1]*mean(r)

感觉不大对啊

dengyishuo

回复第19楼的夏日秋虫：哪里不对呢？

Carmen_wl

有没有极值理论和分位数回归做Var的呢？

dengyishuo

回复第21楼的 Carmen_wl：有的。

beizi

请问条件标准差怎么得到呢？具体怎么拟合GARCH？另外比如GARCH-t,GARCH-GED，这些R里面用哪个包做呢？

月珥

回复第21楼的 Carmen_wl：fExtremes包

dengyishuo

回复第23楼的 beizi：rgarch包。