kuanguang 教科书上讨论过，两个总体均值的假设检验。现在，我收集了200141月到5月，所有中小板、创业板的数据，计算出他们的总体日内波动率均值是4.45,所有上海市场的，股本大于30亿股的股票同期波动率 2.96,我是否可以直接下结论，他们两个总体有差异？因为，我根本就不是抽样，而是两个整体的全面观测。
doctorjxd 看你怎么定义“总体”了。 假设你面前有两筐苹果。哪一筐重，你就拿哪筐苹果。那么两个“总体”就是这具体的这筐苹果，此时根本不必用假设检验，直接称重，根据结果选择就是了。 假设你是果农，你面前的两筐苹果分别是不同品种的果树结的果子，你要选择能长大果子的品种来投资。那么这时，总体就是这两筐苹果背后的果树了。此时，你无法直接看到“总体”。那么，就只能靠猜了。假设检验，就是一种靠谱的猜测方法。当然得到结论也不是哪个更大，而是哪个更大的概率。一般概率超过95%/99%，你就认为是了。
SumwindChen 这个比较太笼统了。1、第一问题是直接使用均值，收益应该先使用自由流通股本加权呢，总股本加权合成。中小板、创业板，股本大于30亿股上海市场股票，这三组应该变化为3个指数。通过指数波动率的比较来做研究。2、第二个问题，我们假设了该段使时间同方差做的研究，其实看出异方差，比较时间维度上面的方差就比较有趣了。
