iamstomach 回复 第18楼 的 dengyishuo:可否做个说明,即 xdata为原序列(收益率序列),VaRdata为VaR序列(以负的收益衡量),这样VaR失效的个数仍然表示为N=sum(xdata<VaRdata),即实际损失值大于VaR值的个数,这样从做出来的图上看也比较直观。