songlan0906
各位大虾：急请帮忙，如何在R软件中进行ACD模型的估计？
Engle和Russell（1998）提出ACD模型（Autoregressive Conditional Duration Model）模型是在过去事件基础上为分析研究交易持续期（duration）的条件分布而创建的，这个模型的优点是把交易之间的持续期（时间间隔）转化为一个随时间间隔变动的动态的点过程。 为了进一步说明这个问题，我们定义持续期为：d=T1-T2，这是两个发生事件之间的时间间隔。
有人研究过吧？如何在R软件中实现参数估计？急急急急！
