我是做system的，对概率不大熟悉.
最近看论文，虽然自己恶补了一点知识，但还是有很多疑问，希望大家帮我解答一下.
论文中是对一个N维的向量求先验分布，其中每一个维度都是时间t。
文章做出了推断：
1.每个维度都符合正态分布。然后因为维度是时间t，所以假设了每个维度的均值都符合InvGamma(1,1)分布.
2.下面推算协方差矩阵：由于共轭的条件不符合，没办法使用InvWishart分布来进行推算
3.改成使用Gibbs sampler来生成先验分布
4.又假设每个维度正太分布的方差符合InvGamma(1,1),最后用循环来不断生成矩阵，直到满足正定性退出
5.生成矩阵的时候，相关系数使用GenBeta(-1,1,1,1)来生成，即(-1,1)的范围，参数为(1,1)的Beta分布
我对这5点都存有疑问：
1.InvGamma(1,1)分布是范围>0的均匀分布吗？
2.共轭的条件不符合：解释是不能总是获得实际数据，共轭必须满足什么条件啊？
3.在这种条件下可以使用Gibbs sampler生成先验分布吗？我查了一下，要有概率转移矩阵才可以使用Gibbs sampler吧？
4.为什么可以这么循环呢，协方差矩阵里面的初始值是怎么产生的呢？
5.为什么使用Beta分布来产生相关系数，Beta（1，1）又是怎样的分布呢？
可能有些小白，希望大家帮忙
感谢了！
