wxf_1101
我最近在做ccc-garch，采用ccgarch包，不会用啊。一点头绪都没有，有没人用过的啊，指导一下啊。
我现在写了几个命令怎么老出错啊？
> a<-c(2.5422e-006,1.3818e-006)
> A<-diag(0.0640,0.1130)
> a<-c(2.5422e-006,2.6167e-006)
> A<-diag(0.0640,0.1130)
> B<-diag(0.9360,0.8870)
> dcc.para<-array( ,,dim=c(2,1))
> dcc.para<-array( ,dim=c(2,1))
> dvar<-read.table("sj.txt")
> dcc.estimation(a,A,B,dcc.para,dvar,diagonal)
错误于dcc.estimation(a, A, B, dcc.para, dvar, diagonal) :
iniA or iniB or both must be matrices
iniA or iniB 怎么要复数呢？
感谢大家的关注，谁帮我解答一下啊。
beerbottle
dcc.estimation()函数的前四个参数是初始值，在合理范围内随意给，但dcc.para建议取出c(0.01，0.97);dvar是平稳的无序列相关的T times N的矩阵。
你出现错误是因为diag()函数用错了，A<-diag(c(0.0640,0.1130));B<-diag(c(0.9360,0.8870));函数写错了。另外指定模型要加引号"diagonal" OR model="diagonal"
dcc.estimation()代码那个日本人写的有些乱，代码的解释很少，可读性不高；建议看看MATLAB 那个Kevin Sheppard写的ucsd_garch工具箱里面的那个dcc_mvgarch()函数，Sheppard是Engle的学生，自然人家亲自编的代码没得说，而且可读性很高，各个注释很多，而且详细。
dcc.estimation()同dcc_mvgarch()有所差异，但是都是依照两步法来的，估计的结果几乎一样。
wxf_1101
beerbottle
你能否跟我讲一下，如何安装ucsd_garch包啊，我装的好像不能用呢？
你看一下我的MATlab的程序这样对不对啊？ 谢谢。
load cc1
>
> >> crb02=crb01-mean(crb01);
>
> >> my02=my01-mean(my01);
>
> >> dj02=dj01-mean(dj01);
>
> >> hs02=hs01-mean(hs01);
>
> >> sz02=sz01-mean(sz01);
>
> >> data=[crb02 my02 dj02 hs02 sz02];
>
> >> dccP=1;dccQ=1;archP=1;garchQ=1;
>
> >> [parameters, loglikelihood, Ht, Qt, stdresid, likelihoods,
> stderrors, A,B, jointscores]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)
>
> ??? Error using ==> dcc_mvgarch
>
> Too many output arguments.
>
> >> [parameters, loglikelihood, Ht,
> Qt]=dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ)
>
> ??? Error using ==> dcc_mvgarch at 80
>
> Number of inputs must be between 6 and 9
>
> 或者出现这个问题，
> >> [parameters, loglikelihood, Ht, Qt, likelihoods, stdresid,
> stderrors, A,B, jointscores]=dcc_mvgarch(data,1,1,1,1)
> Estimating GARCH model for Series 1
> ??? Undefined function or method 'fattailed_garch' for input arguments
> of type
> 'struct'.
> Error in ==> dcc_mvgarch at 90
> [univariate{i}.parameters, univariate{i}.likelihood,
> univariate{i}.stderrors,
> univariate{i}.robustSE, univariate{i}.ht, univariate{i}.scores] ...
为什么会出现这样的问题呢？
对了，beerbottle，我给你发了一封站内信，请查收一下。想请你帮我个忙，谢谢！
