fengqiao
有很多自变量，且有些存在很强的共线性，我想精简变量，但是step之后仍不能满足要求，应该怎么办呢？
snoopyzhao
PCR, PLS 或者岭回归吧……
redlou
variable selection 是一个热点专题啊，特别是在high dimensional data analysis，
有很多新的方法( lasso, group lasso, elastic net, SCAD...)
wentrue
[quote]引用第0楼fengqiao于2009-03-27 17:12发表的“如何筛选变量”:
有很多自变量，且有些存在很强的共线性，我想精简变量，但是step之后仍不能满足要求，应该怎么办呢？[/quote]
可以考虑用PCA或SVD降维处理，去除相关性，得到主要信息
dingpeng
R的包lars 提供了LASSO
neowangtao
penalized likelihood approaches
sure independence screening
