danny_liu
在做时间序列预测时，如果样本量较小（N=3，比如知道06，07，08年的销量，预测09年的销量），还能做预测吗？个人觉得这样的误差太大了。
pklin
特别在金融风暴之下，用前几年来预测销量可能会给出很没意义的答案。
或许可以考虑找些影响销量的因素，加进来可能会给个比较可信的预测。
danny_liu
呵呵，发现我的前辈啦
您说的太正确了，我正在找一些主要影响销量的因素，然后建立一个模型从而进行粗略的预测。
呵呵，个人觉得预测这东东是忽悠人的
yihui
我的理论一直是：如果样本扳着手指头都能数过来，那么统计建模的意义就不大了。
oldbeggar
[quote]引用第3楼谢益辉于2009-03-05 18:44发表的“”:
我的理论一直是：如果样本扳着手指头都能数过来，那么统计建模的意义就不大了。[/quote]
agree
wngmv
[quote]我的理论一直是：如果样本扳着手指头都能数过来，那么统计建模的意义就不大了。[/quote]
Small sample Theory
在做DOE分析的时候很多treatment level都是1个level最多2个数据 还不是照样分析。。。
dingpeng
时间序列对样本量的要求很高的。
小样本没法做时间序列。
yihui
[quote]引用第5楼wngmv于2009-03-06 08:53发表的“”:
Small sample Theory
在做DOE分析的时候很多treatment level都是1个level最多2个数据 还不是照样分析。。。[/quote]
书上的确都是这么写的，但我个人不相信小样本理论……
dengyishuo
可以参见小样本分析理论（Small sample Theory），比如在做DOE分析的时候很多treatment level都是1个level最多2个数据，但是个人认为这样预测方式不怎么有用，除非你预测的系统是一个运行规律较为稳定的系统。
