FIGARCH实现

各位大神，请你们帮帮我啊~在高频金融时间序列中常存在长记忆性的特征，一般用FIGARCH（分整GARCH）模型来拟合这样的特征，可是我在rugarch和fgarch包中都没有找到这样的函数，着急啊~请问我该如何实现这个常用的FIGARCH模型呢？

rugarch 包

ugarchspec(variance.model = list(model = "fGARCH",...

回复第2楼的 nuomin：fGARCH 然后submodel是什么啊？？求大神帮助！

回复第3楼的 njucwy：帮助文件里有解释。拿不准就“ALLGARCH”