股票数据分析

对于成交的逐笔数据类似 http://vip.stock.finance.sina.com.cn/quotes_service/view/vMS_tradedetail.php?symbol=sh600066，大家有什么好的处理办法和思路吗？

看到这种tick数据，内心还是很激动的

回复第2楼的 HarryYu：

没啥好激动的，你准备好处理数十亿条记录了么？当数据堆积起来的时候，工程问题的难度超过一般的想象。

u got me.

我倒是看过plan9的代码，知道很多plan9的开发者去了google，然后google就推出了一个叫做bigtable的东东，bigtable把文件系统和分布运算合在一块，yahoo hack出来搞成hadoop，金融计算的人又把hadoop和金融合在一块，怎么说工程难度也是蛮大的。

让我搞的话，我只会把tick数据不加区分的直接存储，走高i/o高并发的处理思路，否则，hadoop的维护成本就能搞的公司头大。亿是一个看上去很大的数字，在万上并发就成了pc可解的了。

有没有简单一些的模型的，只是统计一些情况，对决策提供支持

当然有了

有没有坐这个挖掘的

6楼的讲点思路大家交流一下或者有什么资料可以参考一下

回楼上：

就你的这个帖子来说，我只能说你提供了一个数据源，没有什么问题好回答，我也感觉不出来什么topic

回复第1楼的 ddaa224：用纯跳模型,以时间为参数,可以做预测,至于大数据的问题,一头雾水,如果算上每天每秒,每半秒,算每天的模型数据倒不是很大

回复第10楼的 superdesolator：这是要用随机分析吗？