ppdj 国内许多利用上市公司数据进行实证分析的文章，在提出变量后，大多并没有计算各变量的相关系数矩阵，后来看国外的文献也存在这种现象。是不是上市公司数据可以不用计算相关系数矩阵呢，还是另有别的原因？ 另外，进行线性回归的时候，很多利用上市公司的文章似乎也很少提到对于共线性、异方差以及自相关等问题，是不是这些已经在构思时已经考虑了，或者另有其他原因呢？ 谢谢！
