ihsihs
大家帮我看一下下列程序的结果为什么会这样呢？
data a;
x1=0.5;
n=-50;
do i=-50 to 250;
a=rannor(32565);
x=a-2*x1;
x1=a;
n=n+1;
if i>0 then output;
end;
run;
proc arima data=a;
identify var=x nlag=10 ;
run;
estimate q=1;
run;
结果：
Standard Approx
Parameter Estimate Error t Value Pr > |t| Lag
MU -0.0011271 0.05603 -0.02 0.9840 0
MA1,1 0.53529 0.05362 9.98 <.0001 1
和原来真正的模型中的系数怎么差那么多呢，原来是-2，可拟合出来的系数是0.53529
