请问风险模型中连续时间模型中的调节系数的定义，我看的熊福生的“风险理论”中的定义是通过一个方程的解得到的，那这个方程是怎么得到的？不明白。

哪位能较详细的说明下，谢谢。
3 个月 后
破产理论中会用到调节系数，当然主要是针对轻尾分布而言，作用一是破产概率的极限，二是找出破产概率的上界，当然如果是重尾分布，就另当别论，证明方法用到了更新方程的结论
8 天 后
关于调节系数的决定方程，有多种形式，解释的角度也各不相同，虽然通过方程求解的调节系数数值是相同的，我手头没有你提到的那本书，因此还不晓得作者是从哪个角度讲的。



关于调节系数的最大作用，实际上最主要的是，一旦知道调节系数R，我们就可以近似地直接计算破产概率p，即p＝exp[-R*u]，其中u为保险公司的初始资本金。当然，实际上p略小于exp[-R*u]。这个关系式就是著名的Lundberg不等式。它的直观含义是，(1) 保险公司的初始资本金越多，破产概率越小；(2)调节系数越大，破产概率越小。



Hope this helps.