面板数据个体数过多导致SUR拟合不了，该换用什么模型？

用SUR模型的话R弹出错误：维数过大。

那我应该选用什么模型比较合适？

楼主应该给出更多的信息

SUR方法主要是用于大T小N的，否则就算会出错。

回复第2楼的 ywh19860616：具体问题是，N只股票，记录T个交易日的收益。同时还记录了每一只股票在每一个时期的指标，我想分析这些指标对股票的收益率的影响情况。(N>T)

请看plm 包，这个可以实现。