CTP-R 自动交易

mushrooman

有没有高人知道如何用R和CTP做自动化交易？

方法一：把CTP封装成R package.

方法二：用CTP-Python，然后在Python里面调用R。

总之，要可以做到实时读取帐号中的信息，如实际止损，实际成交价格等，然后再通过R下单。

如果有高人可以赐教一二，可以有一些酬劳，但是恐怕不会很多。十分感谢。

ruser168@gmail.com

再次感谢。

zggjtsgzczh

流程应是：

python利用CTP平台提供的api接口读取帐户信息数据，而后R对实时高频交易数据下载并进行分析，再而依据用户给定的交易控制参数比如止损基准、收益率区间、风险百分比构建的交易模型对R的交易数据分析结果给以匹配，生成交易指令。接着，通过python利用CTP平台的api接口发出交易指令完成单笔交易，并根据交易时间和帐户资金状态对现有交易市场状态进行监测，以决定是否发起新的交易。最后，当日市场收盘时，系统自动完成当天帐户交易报告输出PDF文件。

a.python对CTP的api接口的操作

b.R的实时高频交易数据读取与分析

c.依据交易模型匹配，由R输出交易指令

d.python向CTP发出交易指令

e.python与R分别对帐户状态和市场状况进行监听

f.收盘报告

如果上述流程完整无误，那么，重点就是在a)和c)上了。a)这边主要看你的那个CTP平台给出的api接口的操作复杂程度。c)就主要看你的交易模型如何构建了。至于其他的交易流程及数据分析其实难度并没有什么的。

ps:想起曾经有人说起的美国80年代的股票市场电子化操作，一个交易员的低级失误，造成所有自动化交易程序作出大规模卖出操作，从而形成股票市场的集体性下跌恐慌。:)

zggjtsgzczh

看了看一个普通的应用，上期所的NGES交易系统API用户手册。还可以，主要就是两个api模块，一个交易模块和一个管理模块，而后各有诸多操作函数。不过，个人认为你应该去python类型的论坛求助，这里好像并不是一个程序员集中的地方，而是一个统计员集中的地方。[s:19]

mushrooman

多谢zggjtsgzczh大侠的指点，CTP-Python已经有高人做好。此外，有什么Python不错的论坛吗？再问一下有无可能直接用R对接CTP？再次感谢。

zggjtsgzczh

你所指的"CTP-Python”不会是网上搜索的那个人自称的"python-ctp.0.0.2-tar.bz2"文件吧。事实上我尝试下载了一下，无果。其实，这里的关键在于如何调用服务提供商开发的CTP（Comprehensive Transaction Platform）提供的API(Application Programming Interface)——即：交易平台应用程序接口。现在大多数面向编程的语言都具备相应功能，包含一些脚本语言。这样你的问题矛头就可以直接解决找到一种对你来说操作成本很低的实现技术的语言即可。

R更多的个人认为是面向以数据为对象核心的分析软件，在基于编程的应用程序通信方面比较一般（当然ggobi横行的那个时代不在此列）。具体要实现CTP与R的对接，那就看怎样用R来调用api函数了。关于R编程方面的你可以看看"Programming Graphical User Interfaces in R.pdf"，看看能不能找到解决思路。(它里面好像用的是C++)

根据现有的应用趋势是，不同的软件面对不同的具体功能对象，而后通过高级编程语言予以整合或者使用胶水语言比如：perl等来整合。

至于python论坛，去CSDN看看吧，一个板块解决不了，可以到邻近板块寻求帮助，那是"猿"们的"窝"。

mushrooman

再次感谢zggjtsgzczh大侠详细的指点。我慢慢理解。CTP-Python是指：

http://code.google.com/p/pyctp/

zggjtsgzczh

你应在开始就给出"CTP-PYTHON"这个个人开源项目代码，这样就可以避免我这边还要考虑实现流程了。[s:12]

他的那个开源项目我简单看了一下，看起来是可行的，你只需在他的那个基础上再开发即可。在他的那个登录成功代码段与登出代码段之间加入执行R数据分析代码脚本文件，由R执行数据处理分析工作，输出一个交易指令代码作为一个文件或输出到内存，而后通过python读取指令，这样就可以接着执行其所提供的交易代码部分了。

"Programming with R.pdf"这本书的Chapter 12 Interfaces II: Between R and Other Systems 中一般性的叙述了一些相关信息。比如R涉及的PYTHON包（RSPython & rpy (to R)）。

此包的的具体说明信息页面：

http://www.omegahat.org/RSPython/index.html

Python code to call R functions, and

R code to create Python objects and call Python functions and methods

去读吧。。（下次把问题明确一下，尤其是那些私人项目缩写，我们都是按照通识来理解的）[s:17]

mushrooman

zggjtsgzczh大侠真是博学，再次折服。一下子信息量比较大，俺慢慢理解，学习。再次感谢。