yangyuancn 你这里的混合是指"Mixture"吗？如果是这样的话，这个模型就是一个regime-switching模型，在每一个regime下，它是linear\Gaussian。可以用mixture Kalman filer做估计，详见Mixture Kalman filter, JRSS,Series B, R.Chen and Jun S. Liu, 2000.
