推荐一个价差交易（Spread trading）的网页

dengyishuo

http://www.quanttrader.info/public

同时附上几个相关博客（请自行翻墙）：

http://quantivity.wordpress.com

http://econompicdata.blogspot.com/2011/10/emerging-market-rotation-strategy.html

http://comisef.wikidot.com/

hhh6897

前提是要是有足够好的pips才玩得起阿。。

否则赚了100块90块钱付交易费了。

rypan

请问版主，做配对交易时，如何预警协整关系可能将要被打破？

很多时候检验出协整关系被打破，但为时太晚。

我现在用1-5阶自相关系数和已实现波动率做预警。

当自相关系数和波动率明显增加时，不进行交易。

这样是否从统计学意义上可行？

abel

回复第3楼的 rypan：

在做一个宏观层的状态转移分析吧，也许有用。

国内期货市场六月一日后降低手续费，机会可能会出现。[s:13]