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如何用Copula计算两个金融资产组合的VaR？
tmxljf
最近在研究两个金融资产组合的风险价值VaR的计算，最好的方法是用Copula，但是如何计算书不是很清楚。请各位大侠指点，最好有Rcode。谢谢
