時間序列中的unit root test到底有神馬用？

pallison

如果我通過unit root test發現一個事件序列是非靜止的，是不是就要對這個變量做差分，然後才能放到模型中去呢？

可是，做差分會不會影響對模型結果的解釋？

[s:18]我是小白，求勿鄙視。。。

nan.xiao

其实木有神马用为得炸药奖铺路而已

Cloudly

回复第2楼的肖楠：你这么说很多人要喷一口老血的...[s:12]

nan.xiao

回复第3楼的 Cloudly：这么说是因为还没有理解此项技术的精髓。。。同求科普。。。[s:18]

itellin

同求科普。

用目测数据平稳，显得有些土，于是就有了单位根检验，这个洋气，于是就把数据进行压缩处理，非要搞出平稳来，等把数据压缩成奶奶样了，平稳也出来了，于是就可以用满足平稳条件进行分析和预报了，但是我看见所用的预测结果都是根据压缩成奶奶样的数据得出的结论，并没有把数据还原的处理过程，难道用奶奶样的数据进行预测比用原汁原味的数据进行预测更有说服力？这是为什么呢？求真相。