pallison [s:12] 多谢多谢。可是一时之间找不到这些书啊。您能不能稍微给我讲讲？ Ostrom（1990）在Time series Analysis：Regression Techniques中提到了5种EGLM（估计广义最小二乘法）的做法，那是不是在计算AR项，即解决残差中的序列相关问题呢？
itellin 还真有愿意较真的人，不喜欢人云亦云。 要知道计算原理，首先要知到有个YULE-WAKLER，当然还要有线性代数的功底。前几天发了一个类似的帖子，但无人回应，你要是有兴趣，可以去这里 http://cos.name/cn/topic/105742 看看，里面把实现的程序都给搞好了，等着你修改。
stella2011 回复 第1楼 的 pallison： HI， AR（1)是AUTOREGRESSION 的一种假设。时间序列回归，即每个个体在持续一段时间内做重复测量，每一次的测量值并不是独立的，相近的两次测量总是比较相近。回归分析的前提是残差的正态分布，如果残差相关联，需要用AR来考虑这种测量值在时间前后的correlation.
