tangyin
Davidhust
HarryYu
这个图形/代码还有吗？想实测一下
另外t=s是什么意思
itellin
时间太长了，找不到了。
HarryYu
记得曾经有一段代码把类似白噪声的图形立刻转化成频率的图形，几行代码，看得目瞪口呆，楼主能不能回想一下，我的主要问题如下：
1. 那个代码里的白噪声是怎么产生的？是通过类似norm()的办法产生的吗？
2. 产生白噪声的时候，如果不加什么约束的话，频率图形是不是看起来更像“等腰直角三角形”？
另外就是第三楼提到的，
1. 那个函数是伽玛函数吗？
2. 为什么说是随机序列的祖宗？
这几个问题对我来说都具有非常重要的意义
HarryYu
HarryYu
我猜测第三楼里面说的就是伽玛函数在t=s的时候等于方差，这个是怎么推导出来的呢？
moc
[未知用户]
楼主的gamma(t,s)是X_t和X_s的covariance吧
HarryYu
[未知用户]
有相关的资料链接吗？covarience运算在matlab里面只要cov()就可以的，在R中也应该有类似的，gamma是一个很明确的表达了。
如果gamma表示伽玛函数，但是从网上搜不出这个写法。
HarryYu
我现在有个猜想，不知道有人能不能帮忙证明出来，举个例子
标准正态，均值0，方差1，方差的一阶导正好是0
我的猜想是所有分布的均值在数值上不超过该分布的方差的二阶导
moc
[未知用户]
这个在time series analysis 里叫autocovariance function
我看Tsay的Analysis of Financial Time Series
和Ruppert的Statistics and Data Analysis for Financial Engineering里
都是写成gamma
HarryYu
http://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
HarryYu
我在16楼的猜想，
“所有分布的均值的一阶导在数值上不超过该分布的方差的二阶导”
