自然日转换为交易日

itellin

把自然日转换为交易日在预测的时候还是很重要的，通常都是做完预测，然后拿着日历去数日子，又慢又容易出错。R提供了丰富的时间处理工具，可以轻易将这个问题解决。下面的程序虽然可以处理这种转换，但我觉得还是有改进的余地，比如说把循环去掉，那位可以把这个处理一下。

</p>
<p>#产生自然日</p>
<p>Sys.setenv(TZ="GMT")<br />
library(timeDate)<br />
library(chron) </p>
<p>Holidays <- as.chron(as.Date(holidayNYSE(year = 2011)))<br />
StartDate <- as.Date("2011-01-01")<br />
EndDate <- as.Date("2011-12-31")<br />
natrual <- seq(StartDate, EndDate, by = "day") </p>
<p>#去掉周末</p>
<p>natrual<-natrual[!is.weekend(natrual) & !is.holiday(natrual)] </p>
<p>#公休日</p>
<p>rest=c('2011-01-03','2011-02-02','2011-02-03','2011-02-04','2011-02-07','2011-02-08',<br />
     '2011-04-04','2011-04-05','2011-05-02','2011-06-06','2011-09-12','2011-10-03',<br />
     '2011-10-04','2011-10-05','2011-10-06','2011-10-07')</p>
<p>rest<-as.Date(rest)</p>
<p>#交易日</p>
<p>for(i in 1:length(rest)) {<br />
 natrual<-natrual[-which(natrual[ ] == rest[i])]<br />
}</p>
<p>trade<-data.frame(natrual)

</p>

dengyishuo

里面有一个产生交易日数据的函数。我忘记了。

uunet

找一个指数数据把所有的日期提取出来不就得了

itellin

回复第2楼的 dengyishuo：公休日和双休日是有重叠的，所以目前所想到的就是把分别计算。

nan.xiao

集合求并?

<br />
trade2 = data.frame(as.Date(setdiff(natrual, rest),<br />
                    origin = as.Date("1970-01-01")))<br />
names(trade2) = "natural"<br />
print(trade2)<br />

</p>

dengyishuo

回复第4楼的 itellin：把is.holiday()中的holidays参数设置为rest就可以了。

itellin

回复第6楼的 dengyishuo：

双休日全球都一样，但公休日各国就不一样了，我还是搞不明白holidays参数设置为rest怎么样区分我国的清明三天假和中秋三天假，因为涉及到双休日的串休等问题。

dengyishuo

回复第7楼的 itellin：

基本还是你的代码：

<br />
Sys.setenv(TZ="GMT")   #设定时区<br />
library(timeDate)<br />
library(chron)<br />
#生成自然日<br />
StartDate <- as.Date("2011-01-01")<br />
EndDate <- as.Date("2011-12-31")<br />
natrual <- seq(StartDate, EndDate, by = "day")<br />
#定义中国的公历假日 元旦、五一、十一<br />
rest1=c('2011-01-01','2011-01-02','2011-01-03',<br />
'2011-04-30','2011-05-01','2011-05-02',<br />
'2011-10-01','2011-10-02','2011-10-03','2011-10-04','2011-10-05','2011-10-06','2011-10-07')<br />
#定义中国的传统假日（每年变动）<br />
rest2=c('2011-02-02','2011-02-03','2011-02-04','2011-02-05','2011-02-06','2011-02-07','2011-02-08',<br />
'2011-04-03','2011-04-04','2011-04-05',<br />
'2011-06-04','2011-06-05','2011-06-06',<br />
'2011-09-10','2011-09-11','2011-09-12')<br />
#合并<br />
rest=as.chron(as.Date(c(rest1,rest2)))<br />
#生成交易日<br />
Trading<-natrual[!is.weekend(natrual) & !is.holiday(natrual,holidays=rest)]  #holidays的参数设置</p>
<p>

</p>