回复 第7楼 的 emilio：[s:14]

1 年 后

回复 第7楼 的 emilio：Nelsen大神……看来你认识他，你至少也是位神仙啊

回复 第9楼 的 kmiss1987：

我感觉现在做Copula的一大半都在欧洲那边，似乎是因为Copula本身概率的感觉比较浓。加拿大英属哥伦比亚大学的Harry Joe教授也是一位师祖级别的人，他做的主要是理论方面，特别是最近有很多关于尾部相依的文章。还有一位你可以拜访的老师是美国康涅狄格大学的Jun Yan老师，他是copula包的作者，理论和应用都有很多成果。

等等，你这帖子是1年前发的啊，论文应该早就写完了吧……

回复 第10楼 的 Ihavenothing：那位大侠对garch-mixture-coupla有研究呢。尤其是在实证上结合var！另外对于尾部相依结构计算出来var能有多大的说服力呢？

回复 第10楼 的 Ihavenothing：跑题一下：怡然轩写的好有乾隆的味道。赞！

写论文求coupla 实证

回复 第12楼 的 RemembeR discoveR, invent：

这个，从何说起？[s:19]

回复 第14楼 的 Ihavenothing：哦？那banner是谁？

回复 第15楼 的 RemembeR discoveR, invent：

啊，原来Rtist老大说的是那篇博客啊，那确实是我的，不过都是两年前的东西了，现在越看越觉得幼稚……[s:18]

有人做过garch-coupla，var的实证嘛！或者有比较好的实证嘛

在论坛上略看了一下，大约从2006年就有人在关注copula函数，到目前为止，至少有5、6年啦，那么，很早就开始关注它的先驱们，能不能给我们介绍一下关于copula函数目前的进展，以及你们做的一些成果。

回复 第18楼 的 lidan0520：

我觉得没必要把Copula神话了，说到底，它就是一个多元分布函数，关键还是要对问题本身有很好的理解。

再问下。garch-coupla的问题。。。计算var时候模拟产生的残差怎么带回到garch 模型呢？[s:12]

回复 第16楼 的 Ihavenothing：我觉得对跑题的回答跑题了，做为看跑题的旁观者，我认为rtist大人说的是网站上面的毛笔字“怡然轩”写得有乾隆之风，不知道我是不是跑题了……

回复 第21楼 的 谢益辉：

哈哈，有道理，看来我的理解能力太差了。[s:12]

回复 第18楼 的 lidan0520：

FYI

M. Pitt 2006年的论文 Efficient Bayesian inference for Gaussian copula regression models

Claudia Czado 最近几年有很多关于vine copula 的论文。

M. Smith 去年的 Estimation of Copula Models with Discrete Margins via Bayesian Data Augmentation

还有小的下周的seminar http://www.statistics.su.se/om-oss/evenemang/seminarier/seminarium-feng-li-department-of-statistics-su-1.82658 [s:11]

4 个月 后

回复 第23楼 的 Feng Li：谢谢23楼，正在向copula方向龟行前进！[s:12]