tianshangxiaoyue 在做一个课题，遇到了一个问题，请高手帮助： 说是序列相关性并不贴切， 准确说，我在做有效市场假设的检验，用电脑程序生成了1价格，2价值 两个时间序列， 因为有效市场假说是假定价格反映所有信息，即价格就是价值。当然，现实情况价格不可能等于价值，如果市场有效，价格回报（log return）应接近随机漫步，而且价格是随价值的波动而波动的。 现在我想检验，生成的价格和价值这两个数列是否有很大差异，或者说价格有没有根据价值来波动。 correlation貌似不全面，mean difference呢？ 有什么更好的办法吗？ 谢谢大侠！
datakungfu 又见EMH，呵呵，几点想法作为参考吧 * correlation, 但给C.I或者要test * regression, 看significant? * 分类，用chi-square 我倒是很感兴趣你价值序列怎么生成的？用 divident yield?还是 EPS?
