hone_souz R语言中的函数arima可以估计系数完整的arima(p,d,q)模型，但是，如果我要估计例如，在MA（5）模型中，只要求估计滞后第一阶和第五阶的系数，而其他阶数的系数均不需估计。请大侠们指教，非常感谢！
Carmen_wl 能否给出程序并且结合实际的例子 小弟初学 请多多指教 一下附件第3列 是某期货品种成交量数据，其第三列最合适的模型是ARIMA缺少MA（2）的模型 （已经用其他软件做过了） 请高人指点
struggle12 tseries包中的arma可以直接设置滞后项，如 arma(x,order=NULL,lag=list(ar=c(1,2),ma=c(2) ) 不过arma函数不能直接用predict函数进行预测，比较郁闷。
