GARCH模型的扰动项该如何取得

比如说要对股票的收益率建立GARCH模型，那因变量，也就是扰动项该如何取得？

直接对回报率做模型就可以了

回复第2楼的 ki_ki_shen：

要直接对回报率做模型的话，是不是要加入均值方程？

GARCH 不就一个条件均值方程和一个条件方差方程嘛基本的这两个应该都有吧只是形式上可以有一些变化

splus 很容易就可以得到模型的结果需要做的就是看看各方面的条件假设是不是满足就可以了其他的全交给机器来做就可以了

garch模型有可能从其它模型的扰动项中提取更多的信息。但不意味着建立garch模型一定需要扰动项，分析收益率的时候，可以直接对收益率建模。