R中下载Intraday data的一个函数

dengyishuo

看到一个R下载Intraday data的方法，以5分钟数据为例：

<br />
library(RBloomberg);<br />
AUD<- blp(conn, "AUD Curncy", fields = "LAST_PRICE", start ="2009-12-15 00:00",<br />
end = "2010-01-18 23:59", barsize=5, barfields= " LAST_PRICE", retval="zoo");<br />
head(AUD);<br />

[data]

2009-12-14 23:00:00 0.915447

2009-12-15 00:05:00 0.916005

2009-12-15 00:10:00 0.916167

2009-12-15 00:15:00 0.916200

2009-12-15 00:20:00 0.916188

2009-12-15 00:25:00 0.916265

[/data]
</p>

talentyxc

这个貌似要装彭博终端？

itellin

应该对数据名称有一个规范否则容易引起误解，股票（或其它商品）数据有多种，以时间为单位分为日线数据，30分钟数据，5分钟数据，1分钟数据，每个跳点产生的数据有叫分笔数据，也有叫分时数据，通常分时数据应该理解为跳点产生的数据。

每种商品的跳点是不一样的，股票的跳点通常以分来计算，一分一分的跳，白糖的跳点是以元来计算，一元一元的跳，铜的跳点是5元，数据的精华都在跳点数据里，也就是在分时数据里，而K线模式把其中的关键部分都给省略掉了，这就是建立模型预测不准的原因之一。

dengyishuo

回复第3楼的 itellin：谢谢，为了免于误解，我已经将“分时数据”替换为“intraday data”。这样表达比较准确。